工商银行：工商银行2024半年度资本管理第三支柱信息披露报告.pdf

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1、资本管理第三支柱信息披露报告2024半年度引言2风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览3资本和总损失吸收能力的构成6信用风险12交易对手信用风险16资产证券化17市场风险18宏观审慎监管措施19杠杆率20流动性风险23目录2引言编制依据本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号 商业银行资本管理办法 及相关规定编制并披露。资本监管指标计算范围本集团并表资本监管指标计算范围包括中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）以及符合 商业银行资本管理办法 规定的本行直接或间接投资的金融机构。资本计量方法按照监管机构批准的资本计量高级方法实施范围，符合监管要求的公司信用风险暴露采用初级内部

2、评级法、零售信用风险暴露采用高级内部评级法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，市场风险采用标准法，操作风险采用标准法。声明本行已建立完善的资本管理第三支柱信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经本行高级管理层审核，并于2024年8月30日提交本行董事会审议通过。本报告按照 商业银行资本管理办法 及相关规定而非财务会计准则编制，因此，报告中的部分信息不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2024半年度资本管理第

3、三支柱信息披露报告3风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览表格KM1：监管并表关键审慎监管指标单位：人民币百万元，百分比除外2024年6月30日2024年3月31日可用资本（数额）1核心一级资本净额3,477,1443,492,5172一级资本净额3,832,1723,847,4933资本净额4,812,4064,868,344风险加权资产（数额）4风险加权资产合计25,123,48825,347,9564a风险加权资产合计（应用资本底线前）25,123,48825,347,956资本充足率5核心一级资本充足率(%)13.8413.785a核心一级资本充足率(%)（应用资本底线前）13.

4、8413.786一级资本充足率(%)15.2515.186a一级资本充足率(%)（应用资本底线前）15.2515.187资本充足率(%)19.1619.217a资本充足率(%)（应用资本底线前）19.1619.21其他各级资本要求8储备资本要求(%)2.502.509逆周期资本要求(%)10全球系统重要性银行或国内系统重要性银行 附加资本要求(%)1.501.5011其他各级资本要求(%)(8+9+10)4.004.0012满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占 风险加权资产的比例(%)8.848.78杠杆率13调整后表内外资产余额49,146,13650,111,41914杠杆率(%)7

5、.807.6814a杠杆率a(%)(1)7.807.6814b杠杆率b(%)(2)7.777.8214c杠杆率c(%)(3)7.777.82流动性覆盖率(4)15合格优质流动性资产8,162,2247,636,91516现金净流出量6,115,7276,039,29517流动性覆盖率(%)133.65126.61净稳定资金比例18可用稳定资金合计32,086,16232,738,10719所需稳定资金合计25,016,80925,288,51120净稳定资金比例(%)128.26129.464风 险 管 理、关 键 审 慎 监 管 指 标 和 风 险 加 权 资 产 概 览注：(1)为不考虑临

6、时豁免存款准备金的杠杆率。(2)为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。(3)为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。(4)为最近一个季度内每日数值的简单算数平均值。表格OV1：风险加权资产概况单位：人民币百万元风险加权资产最低资本要求2024年6月30日2024年3月31日2024年6月30日1信用风险22,654,84122,999,9301,812,3872信用风险（不包括交易对手信用 风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和 银行账簿资产证券化）22,254,72922,