SAS：下一代反洗钱 (AML) 将会是何种形式？（12页）.pdf

1、标标白皮书下一代反洗钱(AML)将会是何种形式？利用机器人技术，语义分析和人工智能手段加大对金融犯罪的打击力度ii目录推动 AML 发展的驱动力.1全球下一代 AML 的状况.2亚太地区：处于探索阶段，人们对此兴趣日益增长，但指导方针不足.2欧洲：进展颇丰，但基础问题仍需解决.3美国：监管环境更为严格，AML 更快走向成熟.3下一代 AML 成功的十大要素.41.创新，同时也要谨慎.42.建立严格的模型监控.43.跨境安全共享数据.44.考虑混合方法.55.认真审视数据基础.56.采用细化方法进行阈值设置.57.关注首要事件，推迟次要事件.68.采用机器学习检测小概率事件.69.将最佳实践嵌入

2、可重用包.710.对于金融犯罪系统和流程进行汇聚和综合.7AML 升级：世界各地的使用案例.8智能自动化.8小概率事件检测.8人工智能检测.8自然语言处理.9结语.9合作方：Wallace Chow，AML 实践活动主管，FCC 数据分析Amith Satheesh，首席解决方案架构师和全球主管，AML 分析，安全智能实践，SASBeth Herron，高级解决方案架构师，美国 AML 主管，安全智能实践，SASDavid Stewart，总监，金融服务安全智能实践，SAS推动 AML 发展的驱动力贩毒、走私、诈骗、勒索和贪污均属于非法活动，但带来的暴利极为诱人。根据联合国毒品和犯罪问题办公室

3、的数据，这些犯罪行为所得收益占全球 GDP 的 2%到 5%，相当于每年 8000 亿到 20000 亿美元。1洗钱掩饰了这些资金的来源和去向，加剧了严重的下游效应，例如金融体系受损，而让恐怖分子和犯罪团伙继续保持活跃。数十年来，反洗钱(AML)一直是一个热门话题，也是金融机构一个日益严重的监管痛点。例如：9/11 事件后迅速颁布的美国爱国者法案，对于可能包含洗钱和恐怖主义融资的活动，作出了更多进行检测和报告的规定。纽约州金融服务部的 504 条例，即“最终规则”(The Final Rule)，于 2017 年生效，为依据纽约银行法开展运营的机构，包括跨国银行和支票兑现机构，提出了更为细致和

4、严格的控制要求。欧盟第五项反洗钱指令(5AMLD)将于 2020 年 1 月生效，该指令扩大了所涵盖实体的范围，引入了更严格的审慎调查和信息披露要求，并且要求欧洲企业承担责任以遵循美国法规。借助四种基本类型的软件，金融机构已经解决了这些日益扩大的 AML 业务需求：交易监控系统，用于标记指示可疑活动的交易模式。货币交易报告系统，用于报告大额现金交易（在美国为大于等于 10000 美元）。客户审慎调查/客户分析系统，用于厘清客户关系和风险。黑名单筛选，用于识别可疑或受制裁的个人或组织。现在有很多关于升级反洗钱措施的讨论，有时也称为下一代 AML、AML 2.0 或 AML 3.0。无论怎么称呼下

5、一代 AML 技术，它的本质都是利用机器人、语义分析和人工智能(AI)等先进技术的解决方案。其目的都是使 AML 流程更加经济高效。这是一种对传统的基于规则方法的加强，可显著降低误报率，更准确地检测值得调查的活动。1 联合国毒品和犯罪问题办公室，https:/www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html，2019 年 3 月 10 日发布。2图 1：AML 合规技术的演变。与 IT 领域的所有内容一样，下一代 AML 技术的演变也将分段进行，由简单进展开始，逐步推进到功能更高级的概念验证测试。“在过去 18 个月中，大部分

6、工作都是将人工智能应用于一些唾手可得的成果，例如使用机器人自动化处理技术加速调查和准备案例。”SAS 金融服务安全智能实践主管 David Stewart 表示，“截至 2018 年，我们开始发现，机器学习的采用不仅可以用于 流程自动化、评分和休眠，也可以用于完善甚至取代布尔逻辑，以检测潜在的可疑 活动。”全球下一代 AML 的状况本次全球 AML 演变的节奏因地区而异-在监管严格的地区节奏较快，其他地区则较为缓慢。循序渐进，没有突破性惊喜。但是鉴于数字货币跨境流动的便捷性和复杂性，人工智能辅助的 AML 方法引起了世界各地人民的极大兴趣。亚太地区：处于探索阶段，人们对此兴趣日益增长，但指导方