2021年银行业《系统重要性银行附加监管规定》分析报告（14页）.pdf

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编号：42328

2021-06-24

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首先分子端(从核心一级资本净额想办法)，这些银行可能会推进可转债的择机发行、向股东非公开发行股份增资、稳定盈利水平、调整分红策略来补充资本，但这些动作的见效需要较长时间，而且不确定性较大。另外分母端(从控制风险加权资产想办法)，压力较大的银行很可能将资产配置调整成更加“轻资本化”的模式，可能抑制下阶段的信贷投放，拓展中间业务。2)银行也可能自降评分谋求低监管成本。从 D-SIBs 的计分规则来看，银行可能不会被动接受分组结果，也有可能通过调整业务结构自降评分。D-SIBs 的评价标准包括“规模”、“关联度”、“可替代性”、“复杂性”四个一级指标，除表内外资产余额占到 25%的权重外，权重较大的是金融机构间资产负债及发行融资工具(权重均为 8.33%)。这样的评价体系或加快银行去同业化的脚步，同样“复杂性”指标也为银行带来额外的监管成本，去复杂化也促使银行资产配置回归本源。从国际经验看，自降评分的现象确实存在。我们观察 G-SIBs 公布系统重要性分组以来的情况，这种自降评分的现象确实存在。2012年G-SIBs分级为的共 4 家，至 2020 年最新公布情况已经为 0 家。特别是欧洲银行业一度有 18 家银行入选，到 20 年仅剩 10 家，为代表的德意志银行 2012 年的分级为，到 2020 年分级降至。

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