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2021年中国商业银行业监管框架分析报告（16页）.pdf

上传人： 1466255****qq.com 编号：41679 2021-06-24 16页 1.33MB

1、我国此前存在两套针对系统重要性银行的监管措施，分别由银保监会和 央行主导。银保监会方面，主要体现为商业银行资本管理办法(试行)， 其中提出应计提附加资本，国内系统重要性银行附加资本要求为风险加 权资产的1%，国际系统重要性机构的附加资本要求不得低于1%。同时， 2014 年 1 月，中国银保监会发布商业银行全球系统重要性评估指标披 露指引，要求表内外资产余额为 1.6 万亿元人民币以上或者上一年度被 认定为国际系统重要性商业银行从 2014 年起披露全球系统重要性评估 指标。据此，五家国有行与八家上市股份行需要进行相关信息披露。 央行方面主要体现在 MPA 考核，其中对系统重要性银行的监管更为

2、细 致，将全国银行分为三类：N-SIFIs(全国性系统重要性机构)，R-SIFIs (区域性系统重要性机构)和 CIFIs(普通银行)。不同银行之间部分监 管要求存在差异化，其中最为重要的是在资本要求中，增加了“系统重 要性附加资本”：N-SIFIs 和 R-SIFIs 作为参照机构，附加资本要求为 1%， 其余机构按照与参照机构的资产规模比值相应赋值，基本公式为：机构 系统重要性附加资本=0.5%+(1%-0.5%)机构资产规模/参照的最大机 构资产规模。 与商业银行资本管理办法要求的不同，MPA 针对资本的考核并非要 求银行资本充足率(简称“C”)高出某一数值即算作达标，而是将其与 宏观审慎资本充足率(简称“C*”)作比较。宏观审慎资本充足率=结构 性参数(最低资本充足率要求+系统重要性附加资本+储备资本+资本 缓冲要求)。

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本文主要内容概括如下： 1. 系统重要性银行监管框架的由来和现状：为解决金融机构“大而不能倒”问题，国际上对系统重要性银行（G-SIBs）提出了更高的资本要求、总损失吸收能力（TLAC）要求等监管措施。中国已出台相关监管规定，对国内系统重要性银行（D-SIBs）实施附加资本要求。 2. G-SIBs和D-SIBs的监管压力：G-SIBs面临的主要压力来自TLAC要求，部分银行存在资本缺口。D-SIBs的监管压力主要来自额外资本要求，目前上市银行暂无达标压力。 3. 满足监管要求的四种方式：优化资产结构、发行TLAC债务工具、寻找新的盈利增长点、释放存量拨备资源。 4. 投资建议：银行盈利释放、市值管理以补充核心一级资本的逻辑进一步强化，推荐江苏银行、平安银行、宁波银行、招商银行、兴业银行以及性价比较高的工商银行、建设银行。
系统重要性银行监管框架的核心是什么？ 我国哪些银行可能面临TLAC缺口压力？ 银行如何满足系统重要性银行监管要求？
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