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英国投资协会：投资经理的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）转换（英文版）（40页）.pdf

上传人：木*** 编号：32316 2021-03-23 PDF PDF 40页 1,011.29KB

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伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)作为基准利率的未来充满不确定性，且在2021年后无法得到保证。监管和咨询机构发现，LIBOR存在缺陷，因为它没有交易数据的支持，基于判断，并存在操纵的可能性。在全球范围内，美国、英国、欧元区、日本、瑞士和其他司法辖区都成立了工作组，这些国家都在致力于改革，以转向替代参考利率(arr)，其中包括无风险利率(RFRs)，以替代LIBOR。尽管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)在英国得到管理，但它是以多种货币计价的。其中，美元和英镑LIBOR的交易量最大，其次是日元、瑞士法郎和欧元的LIBOR。美元LIBOR可在亚太、中东或非洲的多个司法管辖区使用，而且不限于美国，这增加了管理这一过渡的复杂性。欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)在本质上与美元银行间同业拆借利率(LIBOR)相似，规模仅次于美元银行间同业拆借利率(LIBOR)。

本文是关于投资管理行业从LIBOR过渡到替代参考利率（ARR）的第二份行业指南。主要内容包括： 1. 监管背景和过渡进展：LIBOR面临不确定性，全球多个监管机构和中央银行正在推动过渡到ARR，包括英国的SONIA、美国的SOFR、日本的TONAR等。 2. 投资管理行业进展：92%的公司已评估LIBOR风险，70%已减少LIBOR风险，65%已投资SONIA产品。尽管COVID-19影响，但2021年底的过渡目标未变。 3. 关键挑战和依赖：包括监控流动性、分析客户机会和风险、管理行为风险、沟通和合同补救、确保运营准备就绪。 4. 下一步关键步骤：包括市场监控、客户机会和风险分析、行为风险管理、沟通、合同补救和运营准备。总体而言，尽管COVID-19带来挑战，但投资管理行业正在稳步推进LIBOR过渡，以实现2021年底的目标。

投资管理行业如何应对LIBOR过渡？ LIBOR过渡对金融市场有何影响？投资管理公司如何管理LIBOR过渡中的风险？

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