德勤同业睿评：全量A&H股上市银行2022年度分析报告（126页）.pdf

1、 I 上市银行 2022 年度分析报告 观“金融发展诸相”，照“风险流转实境观“金融发展诸相”，照“风险流转实境 观“金融发展诸相”，照“风险流转实境观“金融发展诸相”，照“风险流转实境”上市上市银行银行 20222022 年度分析报告年度分析报告 I 上市银行 2022 年度分析报告 观“金融发展诸相”，照“风险流转实境观“金融发展诸相”，照“风险流转实境 目目 录录 引言引言.1 一、宏观经济概览一、宏观经济概览.2 1.1 1.1 经济增长经济增长.2 1.1.1 GDP.3 1.1.3 社会消费零售总额.5 1.1.4 固定资产投资总额.6 1.2 1.2 金融市场金融市场.7 1.2

2、.1 货币供应.7 1.2.2 金融市场利率.10 1.3 1.3 实体经济实体经济.11 1.3.1 投资意愿.11 1.3.2 通货膨胀.14 1.3.3 社会融资规模.15 二、银行业解读二、银行业解读.17 2.12.1 资产负债水平资产负债水平.17 2.2 2.2 利润水平利润水平.21 2.3 2.3 流动性水平流动性水平.26 2.4 2.4 资产质量资产质量.30 三、上市银行业绩分析三、上市银行业绩分析.32 3.1 3.1 盈利能力分析盈利能力分析.32 3.1.1 归属于母公司股东的净利润.32 3.1.2 ROA、ROE 及 RORWA.32 3.1.3 营业收入.3

3、4 3.1.4 利息净收入及占比.35 3.1.5 净息差.36 3.1.6 发放贷款及垫款收益率及存款付息率.37 3.1.7 手续费及佣金净收入.38 3.1.8 营业支出及成本收入比.39 3.2 3.2 资产情况分析资产情况分析.40 3.2.1 资产总额及资产结构.40 3.2.2 贷款规模与信贷结构.41 3.2.3 资产质量.45 3.2.4 金融投资.53 3.3 3.3 负债情况分析负债情况分析.54 II 上市银行 2022 年度分析报告 观“金融发展诸相”，照“风险流转实境观“金融发展诸相”，照“风险流转实境 3.3.1 负债总额及负债结构.54 3.3.2 存款规模及结

4、构.55 3.3.3 外源性资本补充.57 3.4 3.4 资本情况分析资本情况分析.58 3.4.1 资本要求.58 3.4.2 资本充足率.59 3.4.3 风险加权资产.60 3.5 3.5 核心维度经营对比核心维度经营对比.61 3.5.1 盈利能力.61 3.5.2 资产负债组合.67 3.5.3 资产质量.71 四、银行理财市场分析四、银行理财市场分析.77 4.1 4.1 理财产品规模理财产品规模.78 4.2 4.2 理财产品运作模式理财产品运作模式.83 4.34.3 产品分类及投资结构产品分类及投资结构.88 4.44.4 风险等级结构风险等级结构.90 4.54.5 创新

5、业务创新业务.91 4.6 4.6 投资者数量及结构投资者数量及结构.96 4.74.7 理财产品收益情况理财产品收益情况.97 五、重点政策及重要事件五、重点政策及重要事件.101 5.1 5.1 重点政策重点政策.101 5.2 5.2 重点政策解读重点政策解读资本新规资本新规.103 5.2.1 交易对手为商业银行.103 5.2.2 交易对手为非银金融机构及一般公司.109 5.3 5.3 重要事件重要事件.114 5.3.1 区域性合并重组.114 5.3.2 风险股东退出.115 5.3.3 财务重组.116 5.3.4 二级资本债未赎回.116 结语结语.118 附录：图表索引表

6、附录：图表索引表.119 关于我们关于我们.123 1 观“金融发展诸相”，照“风险流转实境观“金融发展诸相”，照“风险流转实境 2022 年银行年度分析报告 引言引言 2022 年是内外环境不确定性增加的一年，为银行业的发展带来了新的机遇与挑战。国际上，地缘政治冲突加剧，欧美主要经济体在巨大通胀压力之下进入加息周期，世界经济增长放缓。国内方面，疫情多点零星散发，房地产行业、地方政府融资平台债务风险交替显现，进一步加剧了经济复苏的难度与进程。面对严峻的宏观形势，央行采取了积极的货币政策，加大信贷支持，在宽信用的背景下，2022 年末，银行业资产总额增速再度回升至10%。行业整体经营层面，不良贷