宽邦科技：2022年度中国量化投资白皮书（173页）.pdf

1、 1 1 CONTENTS目录目录关键数据及发现关键数据及发现.1 1第一章第一章 行业扫描行业扫描.3 31.1 市场概况.41.2 调研框架.161.3 数据说明.17第二章第二章 人才发展人才发展.1 18 82.1 人才面貌.192.2 岗位情况.252.3 薪酬构成.262.4 职业状态.292.5 成长发展.32第第三三章章 机构实践机构实践.3 34 43.1 市场回顾.353.2 机构规模.373.3 投资策略.403.4 投资赎回.443.5 交易技术.51第第四四章章 趋势前沿趋势前沿.5 57 74.1 未来展望.584.2 竞争状态.624.3 人工智能.664.4 基

2、本面量化.734.5 另类数据.754.6 高频数据及交易.77 2 第第五五章章 最佳最佳实践实践.8 80 05.1 艾方资产：反脆弱的抽象与演绎.815.2 倍漾投资：用最激进的方式进行 AI 量化.855.3 华软新动力：FOF 方法论 15 问 展望与思考.895.4 九坤投资：初心如磐，星光不负赶路人.955.5 宽投资产：微妙玄通 若冬涉川.1005.6 锐天投资：中性 慎独.1035.7 杉树资产：克制与内省.1065.8 世纪前沿：做对但是难的事情.1105.9 衍盛中国：向多资产类别的数量化对冲基金迈进.1145.10 正瀛投资：非线性的魅力.1195.11 卓胜私募：10

3、 万特征库 我们在如何践行人工智能量化.1255.12 仲阳天王星：嬗变 2022.129关于我们关于我们.13133 3附附注注 1 1.13135 5附附注注 2 2.1 13838 3 CONTENTS图图表表目录目录图表 12017-2021 年新备案私募量化投资基金情况，数量规模大幅提升.4图表 22022 年主要品种交易量.5图表 32022 年 A 股日度成交额.5图表 42022 中证 500 指数及波动率.5图表 52022 中证 1000 指数及波动率.6图表 62022 年 Barra 风格因子收益率时序.6图表 7IC 年化贴水成本统计.6图表 8各类型策略 2018-

4、2022 年度新增机构.6图表 92018-2022 各策略产品发行数量和同比变化.7图表 10产品规模变动情况.7图表 11情绪指标环比变动情况.7图表 122022 年私募股票策略基金规模变化估算.8图表 132022 年股票多头仓位变化图.8图表 14私募基金业绩追踪周报.8图表 15CTA 时序量价策略近一年相关系数.9图表 16量化机构最注重的量化策略特征.9图表 17股票市场中性年化单边换手变化趋势.9图表 182022 年混合类收益表现.10图表 192022 年混合类收益分布.10图表 20常用机器学习模型排序.10图表 21当前量化机构的机器学习/人工智能量化应用领域.10图

5、表 22各年度策略核心观察池业绩表现.11图表 232022 年量化产品分策略收益率统计.11图表 242022 年量化产品分策略最大回撤统计.12图表 25私募各策略指数 2022 年表现.14图表 262022 年核心策略规模变动影响测算.14图表 272019-2021 年私募量化产品的主要策略类型分布.14图表 28量化当前研究/使用策略，多点开花.14图表 29头部管理人市场中性的回撤图.14图表 30股指期货 IC 对冲成本变化.14图表 31问卷调研填写时间分布.17图表 32问卷调研机构类型分布.17图表 33问卷调研地理分布.17图表 34问卷调研从业年限分布.17图表 35

6、问卷调研人员岗位分布.17图表 36问卷调研所在机构规模分布.17图表 37量化人才学历背景.19图表 38量化人才专业背景.19 4 图表 39私募证券投资基金管理人高管最高学历分布.19图表 40受调人员从业年限分布，平均年限为 3.63 年.20图表 41人才入行方式分布.20图表 42人才主要来源分布.20图表 43投研技术岗位的员工数量同比变化.21图表 44不同规模量化机构投研技术岗位的员工数量同比变化.21图表 45机构管理规模区间同比变化.21图表 462022 年重点招聘岗位占比.22图表 47量化语言使用，Python 占比 85.55%.23图表 48C+、Python、