【国金证券】基金量化观察：有色金属主题ETF持续申报，医药主题基金业绩反弹-260113（11页）.pdf

1、 敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF 市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2026.01.05-2026.01.09）已上市 ETF 资金净流入合计-472.00 亿元，其中跨境ETF 资金净流入 139.63 亿元，商品型 ETF 资金净流入 68.77 亿元，股票型 ETF 资金净流出 14.72 亿元，债券型 ETF 资金净流出 665.68 亿元。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入-125.92 亿元，上周中证 500ETF 资金净流入 35.57 亿元，沪深 300ETF 资金净流入 35.28 亿元，中证 1000ETF 资金净流入 25.08 亿元，上证

2、科创板 100ETF 资金净流入 6.67 亿元，中证 2000ETF资金净流入 5.99 亿元。主题行业 ETF 上周资金净流入 131.26 亿元。上周周期、金融地产、医药生物、科技板块 ETF 资金净流入额分别为147.37 亿元、23.67 亿元、10.51 亿元、6.51 亿元，消费、高端制造板块 ETF 资金净流出额分别为 6.87 亿元、35.96亿元。上周共有 10 只 ETF 产品申报，包含跨境、行业、宽基、Smart beta ETF。又有 4 只有色金属相关主题 ETF 申报。本周共有 9 只 ETF 产品发行，包含 2 只有色金属矿业主题 ETF。本周共有 10 只 E

3、TF 上市，包括 3 只中证全指食品 ETF 以及 2 只创业板综合增强策略 ETF。主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：广发远见智选 A(016873.OF)、广发创新医疗两年持有 A(010731.OF)、万家健康产业 A(010054.OF)、申万菱信乐道三年持有(012051.OF)、中欧半导体产业 A(019759.OF)，它们的收益率分别为 21.34%、21.26%、20.73%、20.20%、19.57%。上周主动量化基金上周收益率中位数为 4.37%，近 1 年以来收益率中位数为 39.75%。上周各行业主题基金，医药与 TMT 主题基

4、金收益可观，收益率中位数分别为 11.30%、5.49%。近 1 年以来，制造与 TMT行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为 50.09%、68.44%。在沪深 300 增强指数型基金中，富荣沪深 300 增强 A(004788.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为 1.48%。在中证500增强指数型基金中，天弘中证500指数增强A(001556.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为0.07%。在中证 1000 增强指数型基金中，华安中证 1000 指数增强 A(015148.OF)上周取得了 1.12%的超额收益率。在国证 2000增强指数型基金中，鑫元国证 2000 指

5、数增强 A(018579.OF)表现最优，取得了 1.10%的超额收益率。风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录内容目录 1、ETF 市场回顾.3 1.1 一级市场资金流动情况（2026.01.05-2026.01.09）.3 1.2 二级市场交易情况（2026.01.05-2026.01.09）.3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2026.

6、01.05-2026.01.09）.6 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2026.01.12-2026.01.16）.7 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪.8 2.1 绩优基金跟踪（2026.01.05-2026.01.09）.8 2.2 基金发行跟踪（2026.01.12-2026.01.16）.10 3、风险提示.10 图表目录图表目录 图表 1：各类非货币 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 2：股票型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 3：宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 4：各类 ETF 交易情况.4 图表 5：股票型 ETF 交易