【国泰期货】期指：震荡格局，关注陆家嘴论坛-250618（4页）.pdf

1、期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指：期指：震荡震荡格局，格局，关注关注陆家嘴陆家嘴论坛论坛 毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价涨跌幅%基差成交额-亿成交量变动持仓量变动沪深3003870.380.092204IF25063868.60.01-1.786185329940507138811929IF25073827.60.01-42.78134.9117591128347804181IF25093799.20.01-71.18290.3254927431022137560IF25123767.40.01-102.9857.45080

2、634293971353上证502683.950.04635.2IH25062680.80.10-3.15227282861171320087595IH25072643.20.08-40.7547.960451660109302255IH25092642.80.24-41.15111.6141052272335754605IH25122639.40.20-44.5517.722431126063302中证5005750.910.291601.2IC25065748.40.20-2.51526.4458301718607779046IC25075680.80.13-70.11184.416254

3、4134381816110IC25095575.40.14-175.51203.5182821255769032622IC25125451.20.11-299.7164.75947127142375647中证1000 6141.470.102608.7IM250661300.02-11.471190.29719847711203012027IM25076038.60.06-102.87283.32349135884896416893IM25095877.60.06-263.87553.44715038101097667384IM25125699.60.11-441.87137.91211974

4、5589961654 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 6 月 17 日，四大期指当月合约涨跌互现。IF 下跌 0.01%，IH 上涨 0.1%，IC 下跌 0.2%，IM 上涨0.02%。本交易日来看，期指总成交回升，显示投资者交易热情有所升温；具体来看，IF 总成交减少 6555手，IH 总成交增加 2873 手，IC 总成交减少 110 手。IM 总成交增加 7130 手。持仓方面，IF 总持仓增加1165 手，IH 总持仓减少 433 手，IC 总持仓增加 333 手；IM 总持仓增加 5515 手。2022025 5 年年 6 6 月月 1818 日日 金融期货金融期货研究研究

5、国泰君安期货国泰君安期货研究所研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 IF 基差 IH 基差-160-140-120-100-80-60-40-20025-6-1725-6-1225-6-925-6-425-5-29点当月下月当季下季 -70-60-50-40-30-20-10025-6-1725-6-1225-6-925-6-425-5-2925-5-2625-5-21点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC 基差 IM 基差-500-450-400-350-300-250-200-150-100-50025-6-1

6、725-6-1225-6-925-6-425-5-2925-5-2625-5-21点当月下月当季下季 -600-500-400-300-200-100025-6-1725-6-1225-6-925-6-425-5-2925-5-2625-5-21点当月下月当季下季 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前 20 大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动IF2506-7207-9004IF250731224009IF250952465994IF251210621163IH2506-6233-6286IH250719902203IH250