【国金证券】4张表看信用债涨跌-260704（9页）.pdf

1、 敬请参阅最后一页特别声明 1 摘要 折价幅度靠前的 AA 城投债（主体评级）中，“25 自贡城投 MTN002”估值价格偏离程度最大。净价跌幅靠前 50 只个券中，“26 云投 01”估值价格偏离幅度最大。净价上涨幅度靠前 50 只个券中，“26 武发 02”估值价格偏离幅度最大。净价上涨幅度靠前 50 只二永债中，“25 农行二级资本债 03B(BC)”估值价格偏离程度最大。风险提示 统计数据偏差或遗漏，高估值个券出现信用风险 固定收益动态 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 图表图表1 1：折价幅度靠前折价幅度靠前 AAAA 城投债（主体评级）城投债（主体评级）债券名称 剩余

2、期限(年)估值价格偏离(%)估值净价(元)估值收益率偏离(bp)当日估值收益(%)票面利率(%)隐含 评级 主体评级 成交日期 25 自贡城投MTN002 4.16-0.24 103.46 6.18 2.30 3.18 AA-AA 2026/6/30 26 聊城 02 4.82-0.19 100.05 4.18 2.86 2.87 AA-AA 2026/6/29 25 惠临投资MTN001B 3.96-0.19 102.70 4.86 2.25 2.97 AA-AA 2026/6/29 26 随州城建PPN003 4.99-0.18 99.67 3.98 2.47 2.40 AA(2)AA 2

3、026/6/29 26 兴安 01 4.92-0.18 99.64 4.04 3.62 3.54 AA-AA 2026/6/29 25 西岸旅游MTN001B 4.36-0.17 101.73 4.17 2.64 3.07 AA(2)AA 2026/7/3 24 泾河 02 1.40-0.14 102.34 10.28 2.65 4.39 AA-AA 2026/7/3 24 汇兴 02 3.02-0.14 103.03 4.89 2.30 3.35 AA-AA 2026/7/3 26 昆明城建MTN001 0.69-0.13 100.03 18.32 2.15 2.20 AA-AA 2026/

4、7/2 26 南湖 01 2.93-0.12 99.86 4.17 2.04 1.99 AA(2)2026/7/2 24 泾河 02 1.41-0.10 102.53 6.10 2.53 4.39 AA-AA 2026/6/29 25 红塔 02 1.96-0.09 101.58 4.83 2.49 3.33 AA-AA 2026/7/3 24 潍新 01 0.91-0.07 101.60 7.01 1.99 3.80 AA-AA 2026/6/30 24 兴荣 01 3.24-0.06 105.13 1.83 2.09 3.75 AA-AA 2026/6/30 24 汴旅 02 3.47-0

5、.06 106.02 1.67 2.34 4.17 AA-AA 2026/6/30 25 农谷 06 2.32-0.06 101.53 2.51 2.18 2.87 AA-AA 2026/6/30 24 黔城 01 3.22-0.06 103.93 1.82 3.29 4.60 AA-AA 2026/6/30 25 广鑫 01 4.38-0.06 101.79 1.36 2.35 2.79 AA(2)AA 2026/6/30 25 靖建 01 3.55-0.06 102.94 1.59 2.06 2.93 AA-AA 2026/6/30 24 南浔 04 5.14-0.05 103.08 1.

6、13 2.32 2.96 AA(2)AA 2026/7/3 22 鹤壁投资MTN001 0.97-0.05 100.06 5.70 1.84 6.88 AA-AA 2026/7/3 24 渝园 01 3.07-0.05 103.43 1.75 2.06 3.23 AA-AA 2026/6/30 25 高密 01 3.71-0.05 108.15 1.40 2.89 5.25 AA-AA 2026/6/30 24 高密 01 1.36-0.05 105.29 1.21 2.47 6.50 AA-AA 2026/6/29 26 湘乡 01 4.98-0.04 99.96 0.97 2.50 2.4