【中国银河】基金跟踪研究：量化基金周报-260622（11页）.pdf

1、金融工程报告 跟踪研究 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 1 量化基金周报(20260618)基金跟踪研究 2026 年 6 月 22 日 核心观点：中证 1000 增强基金表现较好。本周沪深 300 指数增强基金超额收益中位数为-0.03%，中证 500 指数增强基金超额收益中位数为-1.09%，中证 1000 指数增强基金超额收益中位数为 0.13%，中证 A500 指数增强基金超额收益中位数为-0.11%。其它指数增强基金本周收益中位数为 0.22%；绝对收益（对冲）类型基金本周收益中位数为 0.19%；其它主动量化类型基金本周收益中位数为 3.97%。

2、其它策略基金表现。本周定增主题基金收益中位数为 3.22%；提取业绩报酬的基 金本 周 收益 中位 数为 0.59%；行 业主 题轮 动 基金 本周 收益 中 位数为6.25%；多因子类型的基金本周收益中位数为 5.04%；大数据驱动主动投资的基金本周收益中位数为 2.88%。风险提示：报告结论基于定量模型和历史数据得出，历史数据不能代表未来。本文基于公开信息对基金业绩和风格等进行客观分析，不构成基金评级和基金推荐。分析师 吴俊鹏：010-8092-7631： 分析师登记编码：S0130517090001 相关研究 金融工程报告/跟踪研究 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

3、2 一、公募量化基金表现（一）指数增强基金 中证 1000 指数增强基金表现较好。本周沪深 300 指数增强基金超额收益中位数为-0.03%，中证 500 指数增强基金超额收益中位数为-1.09%，中证 1000 指数增强基金超额收益中位数为 0.13%，中证 A500 指数增强基金超额收益中位数为-0.11%。其它指数增强基金本周收益中位数为 0.22%；绝对收益（对冲）类型基金本周收益中位数为 0.19%；其它主动量化类型基金本周收益中位数为3.97%。本周（截至日期：20260618）纳入统计的沪深 300 指数增强基金数量为 78 只，本周超额收益中位数为-0.03%，本月超额收益中位

4、数为 0.60%，本季度超额中位数收益为 0.37%，本年度超额收益中位数为 2.66%；本周表现最好的超额收益为 7.74%，本周表现最差的超额收益为-2.59%。本周纳入统计的中证 500 指数增强基金数量为 79 只，本周超额收益中位数为-1.09%，本月超额收益中位数为-0.28%，本季度超额中位数收益为-0.86%，本年度超额收益中位数为-0.61%；本周表现最好的超额收益为 1.14%，本周表现最差的超额收益为-7.73%。本周纳入统计的中证 1000 指数增强基金数量为 46 只，本周超额收益中位数为 0.13%，本月超额收益中位数为 0.22%，本季度超额中位数收益为-0.81

5、%，本年度超额收益中位数为 2.81%。本周表现最好的超额收益为 2.64%，本周表现最差的超额收益为-1.93%。本周纳入统计的中证 A500 指数增强基金数量为 22 只，本周超额收益中位数为-0.11%，本月超额收益中位数为 0.41%，本季度超额中位数收益为 0.62%，本年度超额收益中位数为 1.78%。本周表现最好的超额收益为 2.80%，本周表现最差的超额收益为-3.96%。其它指数增强基金纳入统计的数量为 187 只，本周收益中位数为 0.22%，本月收益中位数为 0.05%，本季度中位数收益为 1.14%，本年度收益中位数为 1.99%。本周表现最好的收益为 19.90%，本

6、周表现最差的收益为-4.47%。表1：沪深 300 指数增强基金超额收益(%)分位数 本周 本月 本季度 本年度 0-2.59-2.26-9.69-9.71 25-0.50 0.03-1.00 0.83 50-0.03 0.60 0.37 2.66 75 0.74 1.42 2.98 5.34 100 7.74 7.91 36.19 32.56 沪深 300 3.44 1.01 11.05 6.73 资料来源：Wind、中国银河证券研究院 表2：中证 500 指数增强基金超额收益(%)分位数 本周 本月 本季度 本年度 0-7.73-5.99-12.95-13.58 25-1.74-1.23-