毕马威：2023银行业风险雷达（12页）.pdf

1、2023年银行业风险雷达2023年5月中国银行业重点风险雷达图近年来，全球政治格局复杂演变、金融环境收紧，通胀居高不下，欧美多家商业银行接连破产，瑞士信贷银行陷入危机被瑞银集团收购，全球银行业风险蔓延，系统性风险的压力显著增加。宏观来看，内外部的严峻挑战仍将持续，经济活动普遍放缓叠加持续的成本压力下，商业银行在资产负债管理、流动性风险管理、资本管理、风险计量等方面需积极应对，提升自身的风险管理能力。此外，不断演变的新兴风险类别和持续趋严的监管态势亦对银行业产生压力，商业银行也需积极应对外部风险变化，强化自身风险防控能力，持续探索金融科技创新、数字化转型、以及业务和运营模式的转变，提升风险洞察、

2、管理以及决策能力。内部风险内部风险外部风险外部风险法律合规风险及声誉风险技术风险信用风险操作风险流动性和集中度风险战略风险战略风险行业集中度区域集中度客户集中度信贷结构优化调整数据治理信息技术外包大额现金管理数字货币行业竞争金融消费者权益保护综合化子公司管理地缘政治风险资管新规实施会计政策变更与应用并表管理反洗钱与反恐怖融资小微企业信贷质量系统重要性金融机构监管金融对外开放价格波动风险数字化转型多头融资过度融资网络安全与数据安全金融科技应用线上业务操作资产质量分类准确性运营韧性金融服务实体经济延期还本付息贷款质量疫情对全球经济环境的持续影响IT基础设施支撑能力利率市场化改革影子银行和交叉金融风

3、险流动性风险公司治理互联网金融ESG风险案件与员工行为管理LIBOR改革汇率风险资本管理市场风险和银行账簿利率风险宏观环境与监管风险巴塞尔协议III改革金融欺诈声誉风险预期信用损失模型合规经营风险上升风险不变风险下降审慎监管3 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。在中国银行业重点风险清单中，风险因素

4、分析，以及与商业银行涉及的主要业务及管理领域的映射如下：外部风险风险来源宏观环境与监管风险疫情对全球经济环境的持续影响下降我国优化调整疫情防控政策，疫情防控进入新阶段，各地感染人数高峰后波动下降，员工到岗、生产及需求等逐步恢复，现阶段仍需要关注疫情最新态势及对经济的持续挑战宏观政策落实、战略发展规划与经营计划、信贷业务、金融市场业务地缘政治风险不变中美关系持续紧张，地缘政治仍然保持复杂性和不确定性，大国博弈、俄乌冲突等因素对全球经济产生冲击，部分地区能源价格大幅上涨，全球生活成本上升明显，通胀压力增大，商业银行仍需持续关注其在资产负债配置、流动性风险、信用风险和市场风险的管理以及全球化战略部署

5、等方面的影响金融服务实体经济不变监管在引导金融机构服务实体经济方面持续发力，恢复、扩大消费并营造良好金融环境，保障重点领域信贷资金需求，支持房地产市场平稳发展，继续强化民营小微企业金融服务，有序推进优化保险资金运用，引导银行理财业务持续健康运行，持续强化金融消费者合法权益保护金融对外开放不变2022年11月，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定，完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。金融对外开放、人民币国际化稳步推进，金融机构需持续提升自身管理和防控风险的能力系统重要性金融机构监管上升2022年9月，中国人民银行、银保监会公布2022年

6、系统重要性银行名单，较2021年名单有微调。我国系统重要性金融机构监管框架持续完善，从附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露、股权关系及关联交易、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面，对系统重要性银行提出监管要求。此外，受瑞银暴雷、欧美多家商业银行接连破产等事件影响，预计监管将进一步加强对系统重要性金融机构的监管资本管理、公司治理审慎监管上升2022年，中华人民共和国银行业监督管理法征求意见稿发布，监管覆盖面进一步拓宽，一是加强行为监管，覆盖公司治理、业务营销、消费者与投资者权益保护等内容；二是增加从业人员的监管规定和罚则；三是提高违法成本，对于金融违法行为的监管和处罚力度将持