【国金证券】基金量化观察：中证银行ETF及工程机械主题ETF集中申报-260507（11页）.pdf

1、 敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF 市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2026.04.27-2026.04.30）已上市 ETF 资金净流入合计-715.06 亿元，其中债券型 ETF 资金净流入 141.13 亿元，商品型 ETF 资金净流入 16.69 亿元，跨境 ETF 资金净流出 5.43 亿元，股票型 ETF 资金净流出 867.46 亿元。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入-789.39 亿元，其中沪深 300ETF 资金净流出约 259.55 亿元，中证 500ETF资金净流出 133.39 亿元。主题行业 ETF 上周资金净流入-99.18 亿元。

2、上周金融地产、高端制造板块 ETF 资金净流入额分别为 6.27 亿元、2.44亿元，医药生物、消费、周期、科技板块 ETF 资金净流出额分别为 3.25 亿元、7.86 亿元、24.92 亿元、73.98 亿元。节前 1 周共计 16 只 ETF 申报，包含多只中证银行 ETF 和多只工程机械主题 ETF。本周 18 只 ETF 开始发行，包含行业 ETF、宽基 ETF、跨境 ETF、Smart beta ETF 等类型。其中 2 只中证工业有色金属ETF 集中发行，2 只科创创业人工智能 ETF 集中发行，2 只国证粮食产业 ETF 集中发行。主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基

3、金中上周表现前五名的基金包括：东方人工智能主题 A(005844.OF)、银华集成电路 A(013840.OF)、汇添富竞争优势(007639.OF)、工银新兴制造 A(009707.OF)、银华智荟内在价值 A(005119.OF)，它们的收益率分别为13.94%、13.48%、12.76%、12.71%、12.03%。上周主动量化基金上周收益率中位数为 0.94%，近 1 年以来收益率中位数为 43.09%。上周各行业主题中，TMT 主题基金业绩持续领跑，收益率中位数为 2.18%。近 1 年以来，TMT 与制造主题基金业绩领先，收益率中位数分别为 80.22%、49.06%。在沪深 30

4、0 增强指数型基金中，创金合信沪深 300 指数增强 A(002310.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为0.79%。在中证 500 增强指数型基金中，安信中证 500 指数增强 A(005965.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为 0.71%。在中证 1000 增强指数型基金中，西部利得中证 1000 指数增强 A(018157.OF)上周取得了 1.21%的超额收益率。在国证 2000 增强指数型基金中，万家国证 2000 指数增强 A(018653.OF)表现最优，取得了 0.51%的超额收益率。风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生

5、变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录内容目录 1、ETF 市场回顾.3 1.1 一级市场资金流动情况（2026.04.27-2026.04.30）.3 1.2 二级市场交易情况（2026.04.27-2026.04.30）.3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2026.04.27-2026.04.30）.5 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2026.05.06-2026.05.08）.6 2、主

6、动权益及增强指数型基金表现跟踪.8 2.1 绩优基金跟踪（2026.04.27-2026.04.30）.8 2.2 基金发行跟踪（2026.05.06-2026.05.08）.10 风险提示.10 图表目录图表目录 图表 1：各类非货币 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 2：股票型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 3：宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元）.3 图表 4：各类 ETF 交易情况.4 图表 5：股票型 ETF 交易情况.4 图表 6：宽基及主题/行业 ETF 交易情况.4 图表 7：上周各类 ETF 成交额前 5 名一览.4 图表 8：部分已上市增强策略 ETF